การวิเคราะห์ความอ่อนไหวสำหรับสิ่งที่ใช้งานได้ทำอย่างไรและเป็นตัวอย่าง

การวิเคราะห์ความไว เป็นเทคนิคที่กำหนดว่าค่าที่แตกต่างของตัวแปรอิสระส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามภายใต้ชุดของสมมติฐาน ศึกษาว่าความไม่แน่นอนในผลลัพธ์ของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หรือระบบสามารถกำหนดให้กับแหล่งต่าง ๆ ในตัวแปรอินพุตได้อย่างไร.

เทคนิคนี้ใช้ภายในข้อ จำกัด เฉพาะที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอินพุตหนึ่งตัวหรือมากกว่าเช่นผลกระทบที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (ตัวแปรอิสระ) มีต่อราคาพันธบัตร (ตัวแปรตาม).

การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) กำหนดตัวแปรบางช่วงเป็นวิธีการทำนายผลลัพธ์ของการตัดสินใจ มันเป็นที่รู้จักกันว่าการวิเคราะห์การจำลองหรือ "เกิดอะไรขึ้น" เมื่อสร้างชุดของตัวแปรที่กำหนดนักวิเคราะห์สามารถกำหนดว่าการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรมีผลต่อผลลัพธ์อย่างไร.

การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องคือการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนซึ่งมุ่งเน้นไปที่ปริมาณและการแพร่กระจายของความไม่แน่นอน เป็นการดีที่การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความไวควรดำเนินการร่วมกัน.

ดัชนี

• 1 มันใช้ทำอะไร?
  • 1.1 การประเมินความมั่นใจในแบบจำลอง
  • 1.2 ใช้
• 2 วิธีการทำ?
• 3 เทคนิค
  • 3.1 การวิเคราะห์ความไวท้องถิ่น
  • 3.2 การวิเคราะห์ความไวระดับโลก
• 4 ตัวอย่าง
• 5 อ้างอิง

มีไว้เพื่ออะไร??

หนึ่งในแอปพลิเคชันที่สำคัญของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวคือการใช้แบบจำลองโดยผู้จัดการและผู้มีอำนาจตัดสินใจ เนื้อหาที่จำเป็นทั้งหมดสามารถนำมาใช้สำหรับรูปแบบการตัดสินใจโดยใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวซ้ำ.

ช่วยให้นักวิเคราะห์การตัดสินใจเข้าใจถึงความไม่แน่นอนข้อดีและข้อเสียพร้อมข้อ จำกัด และขอบเขตของรูปแบบการตัดสินใจ.

การตัดสินใจส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอน เทคนิคหนึ่งที่จะได้ข้อสรุปคือการแทนที่พารามิเตอร์ที่ไม่แน่นอนทั้งหมดด้วยค่าที่คาดหวัง จากนั้นทำการวิเคราะห์ความไว.

การประเมินความมั่นใจในแบบจำลอง

มันจะเป็นการหยุดพักสำหรับใครบางคนที่ตัดสินใจว่าจะมีตัวบ่งชี้ว่าตัวเลือกมีความละเอียดอ่อนเพียงใดเมื่อเปลี่ยนตัวแปรอินพุตหนึ่งตัวหรือมากกว่า การฝึกฝนการสร้างแบบจำลองที่ดีจำเป็นต้องให้ผู้สร้างแบบจำลองทำการประเมินความมั่นใจในแบบจำลอง.

ก่อนนี้ต้องมีปริมาณความไม่แน่นอนในผลลัพธ์ของรูปแบบใด ๆ (การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน); และประการที่สองประเมินว่าการบริจาคแต่ละครั้งมีส่วนทำให้เกิดความไม่แน่นอนของผลลัพธ์มากน้อยเพียงใด.

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวกล่าวถึงจุดที่สองของจุดเหล่านี้ (แม้ว่าการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น) แต่ก็มีบทบาทในการเรียงลำดับตามความสำคัญของความแข็งแรงและความเกี่ยวข้องของตัวแปรอินพุต.

ในแบบจำลองที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรอินพุตจำนวนมากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการสร้างแบบจำลองและเพื่อรับประกันคุณภาพ.

การใช้งาน

- แอปพลิเคชันหลักของการวิเคราะห์ความไวคือการระบุความไวของการจำลองความไม่แน่นอนในค่าอินพุตของโมเดล.

- เป็นวิธีการทำนายผลลัพธ์ของการตัดสินใจหากสถานการณ์เปลี่ยนไปเมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ที่สำคัญ.

- ช่วยในการประเมินความเสี่ยงของกลยุทธ์.

- มันทำหน้าที่ในการระบุว่าผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับตัวแปรอินพุตเฉพาะ วิเคราะห์ว่าการพึ่งพาอาศัยกันช่วยประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องหรือไม่.

- ช่วยในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเหมาะสม.

- มันทำหน้าที่ในการค้นหาข้อผิดพลาดในรูปแบบเมื่อค้นหาความสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิดระหว่างรายการและผลลัพธ์.

วิธีการทำ?

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวหรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ "เกิดอะไรขึ้น" มักถูกใช้โดยนักวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อทำนายผลลัพธ์ของการกระทำเฉพาะเมื่อดำเนินการภายใต้เงื่อนไขบางประการ.

การวิเคราะห์ความไวจะดำเนินการภายในขีด จำกัด ที่กำหนดโดยชุดของตัวแปรอินพุตอิสระ.

ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ความอ่อนไหวสามารถใช้ในการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่อราคาตราสารหนี้หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1%.

คำถาม "จะเกิดอะไรขึ้นถ้า ... ?" จะเป็น: จะเกิดอะไรขึ้นกับราคาพันธบัตรหากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 1%? คำถามนี้ตอบด้วยการวิเคราะห์ความไว.

การวิเคราะห์สามารถทำได้ในแผ่นงาน Microsoft Excel ในส่วน "ข้อมูล" ของเมนูตัวเลือกโดยใช้ปุ่ม "การวิเคราะห์สมมติฐาน" ซึ่งมี "วัตถุประสงค์การค้นหา" และ "ตารางข้อมูล".

มีวิธีการวิเคราะห์ความไวที่แตกต่างกัน:

- เทคนิคการสร้างแบบจำลองและการจำลอง.

- เครื่องมือการจัดการสถานการณ์ผ่าน Microsoft Excel.

เทคนิค

ส่วนใหญ่มีสองเทคนิคในการวิเคราะห์ความไว:

การวิเคราะห์ความไวท้องถิ่น

มันขึ้นอยู่กับอนุพันธ์ (เชิงตัวเลขหรือเชิงวิเคราะห์) คำศัพท์เฉพาะที่บ่งบอกว่ามีการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ณ จุดเดียว วิธีนี้เหมาะสำหรับฟังก์ชั่นค่าใช้จ่ายอย่างง่าย.

อย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้สำหรับโมเดลที่ซับซ้อนเช่นโมเดลที่มีความไม่ต่อเนื่องเนื่องจากมันไม่ได้มีอนุพันธ์.

ในทางคณิตศาสตร์ความไวของฟังก์ชันต้นทุนเทียบกับพารามิเตอร์บางตัวจะเท่ากับอนุพันธ์บางส่วนของฟังก์ชันต้นทุนเทียบกับพารามิเตอร์เหล่านั้น.

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของท้องถิ่นเป็นเทคนิค "ทีละครั้ง" วิเคราะห์ผลกระทบของพารามิเตอร์เดี่ยวในแต่ละครั้งในฟังก์ชั่นค่าใช้จ่ายทำให้พารามิเตอร์อื่น ๆ คงที่.

การวิเคราะห์ความไวทั่วโลก

การวิเคราะห์ความไวของโลกเป็นวิธีที่สองสำหรับการวิเคราะห์ความไวซึ่งมักใช้งานโดยใช้เทคนิคมอนติคาร์โล วิธีนี้ใช้ชุดตัวอย่างทั่วโลกที่ให้บริการเพื่อสำรวจพื้นที่การออกแบบ.

ตัวอย่าง

John รับผิดชอบการขายของ Holiday CA ซึ่งขายของประดับตกแต่งคริสต์มาสที่ห้างสรรพสินค้า จอห์นรู้ดีว่าเทศกาลวันหยุดกำลังจะมาถึงและศูนย์การค้าจะเต็มไปด้วยผู้คน.

ต้องการทราบว่าการเพิ่มขึ้นของการเข้าชมของลูกค้าในห้างสรรพสินค้าจะเพิ่มยอดขายรวมของร้านค้าหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นจะมีจำนวนเท่าใด.

ราคาเฉลี่ยของแพ็คเกจตกแต่งคริสต์มาสคือ $ 20 ในช่วงเทศกาลวันหยุดของปีที่แล้ว Holiday CA ขายแพ็คเกจคริสต์มาส 500 ชุด สิ่งนี้ทำให้มียอดขายรวม $ 10,000.

หลังจากทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวแล้วพบว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้งานของลูกค้าที่ห้างสรรพสินค้าเพิ่มขึ้น 10% ส่งผลให้ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 7%.

ด้วยข้อมูลนี้ John สามารถทำนายจำนวนเงินที่ร้านค้าจะสร้างขึ้นหากปริมาณการใช้งานของลูกค้าเพิ่มขึ้น 20%, 40% หรือ 100%.

จากการวิเคราะห์ความไวที่แสดงไว้จะเห็นได้ว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 14%, 28% และ 70% ตามลำดับ.

การอ้างอิง

1. Wikipedia, สารานุกรมเสรี (2018) การวิเคราะห์ความไว นำมาจาก: en.wikipedia.org.
2. นักลงทุน (2018) การวิเคราะห์ความไว นำมาจาก: Investopedia.com.
3. ไอเอฟซี (2018) การวิเคราะห์ความไวคืออะไร? นำมาจาก: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristine (2018) สิ่งที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไว นำมาจาก: edupristine.com.
5. David J. Pannell (1997) การวิเคราะห์ความไว: กลยุทธ์วิธีการแนวคิดตัวอย่าง คณะวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย นำมาจาก: dpannell.fnas.uwa.edu.au.